两句是对的.
第一句不能用where,因为这里定语从句中少了一个主语,that代替cities作从句的主语,而where是副词,不能充当成分（主语）.
从句少宾语,及物动词用代词,也可以省略代词,不及物动词用副词.
比如：He is a nice person who we like.(who作及物动词like的宾语,此时也可以省去who)
This is the city where he works.(work是不及物动词,所以从句he works是完整的,不缺少成分,因此只能用副词where表示地点)