解题思路：物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质，物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质．
A、氧气的水溶性、状态、颜色等方面的性质不需要通过化学变化表现出来，属于物质的物理性质．故选项错误；
B、氧气的密度属于物理性质，性质活泼属于化学性质．故选项错误；
C、氧气能支持燃烧，发生反应时都放热需要通过化学变化表现出来，属于物质的化学性质．故选项错误；
D、潮湿空气中O2能使铁生锈需要通过化学变化表现出来，属于物质的化学性质，固体氧是雪花状淡蓝色不需要通过化学变化表现出来，属于物质的物理性质．故选项正确．
故选D．
点评：
本题考点： 化学性质与物理性质的差别及应用．
考点点评： 解答本题要分析物质的性质是否需要通过化学变化表现出来，如果需要通过化学变化表现出来就属于物质的化学性质．如果不需要通过化学变化表现出来就属于物质的物理性质．