解题思路：根据金属和大多数固态非金属单质等由原子构成，有些物质是由分子构成的，如水、气态非金属单质等，有些物质是由离子构成的，如氯化钠，进行分析判断即可．
A、干冰是固态二氧化碳，是由二氧化碳分子构成的，故选项说法正确．
B、空气中含有氮气、氧气、二氧化碳、稀有气体等；氮气、氧气、二氧化碳等分别是由氮分子、氧分子、二氧化碳分子构成的；稀有气体单质是由原子直接构成的；则空气中既有分子构成的物质又有原子构成的物质，故选项说法正确．
C、氯化钠是由钠离子和氯离子构成的，是由阴阳离子构成的，故选项说法正确．
D、过氧化氢是由过氧化氢分子构成的，不含氢气分子和氧气分子，故选项说法错误．
故选D．
点评：
本题考点： 物质的构成和含量分析．
考点点评： 本题难度不大，主要考查了构成物质的微观粒子方面的知识，掌握常见物质的粒子构成是正确解答本题的关键．