求高手解答下这道计量经济学 计算题 谢谢!

1个回答

  • 1.自相关性指计量经济模型估计时所产生的误差项(即随机误差项)的各期望值之间存在着相关关系或序列相关。

    2.存在一阶正向自相关。根据CO法判断,D.W值小于DL(D.W=0.3474《DL=1.24)

    所以存在一阶正相关。

    3.线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下,用OLS(普通最小二乘法)进行参数估计,会造成以下几个方面的影响。

    从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出,只有在同方差和非自相关性的条件下,OLS估计才具有最小方差性。当模型存在自相关性时,OLS估计仍然是无偏估计,但不再具有有效性。这与存在异方差性时的情况一样,说明存在其他的参数估计方法,其估计误差小于OLS估计的误差;也就是说,对于存在自相关性的模型,应该改用其他方法估计模型中的参数。

    a.参数估计值仍是无偏的

    b.参数估计值不再具有最小方差性