解题思路：A、根据镁燃烧的现象、用途进行分析判断．
B、灯泡里的灯丝通电时发热，温度很高，电灯泡里的灯丝需要熔点高的金属．
C、根据氮气化学性质不活泼进行分析判断．
D、氧气能支持燃烧，能作助燃剂．
A、镁燃烧能发出耀眼的白光，所以用于制作照明弹，故选项说法正确．
B、金属钨熔点高，制成的灯丝不易熔断，可用来制造灯泡中的灯丝，故选项说法正确．
C、氮气化学性质不活泼，可用于保护气，故选项说法正确．
D、氧气能支持燃烧，能作助燃剂，但氧气不具有可燃性，不能作燃料，故选项说法错误．
故选：D．
点评：
本题考点： 化学性质与物理性质的差别及应用．
考点点评： 本题难度不大，物质的性质决定物质的用途，掌握常见化学物质的性质和用途是正确解答此类题的关键．